8、回溯测试

先简单写两行，待完善

一、单策略回测

回测的模块使用trader，trader中default就是框架自带的回测系统

finhack trader run --strategy=AITopNStrategy --args='{"model_id":"45813be38c1e215dbed056ccc32e38da"}'

配置文件在args.conf中

[trader]
id=
strategy=DemoStrategy
market=astock
start_time=2020-01-01 00:00:00
end_time=2024-12-31 59:59:59
benchmark=000001.SH
username=username
password=password
open_tax=0,
close_tax=0.001,
open_commission=0.0003,
close_commission=0.0003,
close_today_commission=0, 
min_commission=5
slip=0.005
sliptype='pricerelated'
cash=1000000
order_volume_ratio=0.1
data_source=file
rule_list=delist,stop,st,mainboard,100,limit,slip,volume_ratio,cost,volume_num,t1
#TRACE,DEBUG,INFO,SUCCESS,WARNING,ERROR,CRITICAL
log_level=INFO
args=
model_id=

二、批量回测

finhack backtest run

配置文件除了args.conf，还有backtest.conf

[args]
stocknum=3,5
refresh_rate=5,10,15

[AITopNStrategy]
stocknum=3
refresh_rate=5,10

[AITopNStrategy2]
stocknum=3
refresh_rate=5,10

[ChatGPTStrategy2]
stocknum=3,5
refresh_rate=1,3,5,10,15

因为每个策略，可能会有一些自己的参数，所以要把这些参数丢进去，做网格搜索